Key takeaway
NHNN áp dụng hệ số rủi ro cao hơn cho tín dụng BĐS - buộc ngân hàng dự phòng vốn nhiều hơn, gián tiếp hạn chế tốc độ cho vay BĐS mà không cần đặt hạn mức trực tiếp.
WHAT
Hệ số rủi ro (risk weight) là tỷ lệ được nhân với dư nợ để tính tài sản có rủi ro (RWA), từ đó xác định vốn tự có tối thiểu ngân hàng phải duy trì (CAR). BĐS thường có hệ số rủi ro cao hơn các khoản vay thông thường - ví dụ cho vay kinh doanh BĐS có thể áp hệ số 200% thay vì 100%.
WHY/HOW
Khi hệ số rủi ro BĐS tăng, lượng vốn tự có ngân hàng phải chuẩn bị cho mỗi đồng cho vay BĐS tăng gấp đôi, làm giảm hiệu quả vốn và khuyến khích ngân hàng chuyển sang phân khúc rủi ro thấp hơn. Đây là cơ chế kiểm soát vĩ mô thận trọng (macroprudential) theo Basel, bổ sung cho công cụ room tín dụng hành chính của NHNN.
Related
Notes
- 2022-09
- Thông tư 41 quy định hệ số điều chỉnh rủi ro (hệ số k) với tín dụng tài trợ dự án kinh doanh BĐS và cho vay bảo đảm bằng BĐS.
- Dư nợ cho vay BĐS so với thời điểm trước đây đã giảm khoảng 12% trong 2021 nhờ siết hệ số rủi ro.
- BĐS càng rủi ro (đất nền vùng sâu, đòn bẩy cao), vốn dự phòng yêu cầu càng lớn - ngân hàng tự hạn chế giải ngân.