NGÂN HÀNG NÀO BAO PHỦ NỢ XẤU TỐT NHẤT? Nợ xấu ngân hàng Phần 2

2 min read

Tóm tắt

Video phân tích chi tiết hai chỉ số tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam dựa trên BCTC Q3/2022, phân loại thành 3 nhóm: NHTM nhà nước, NHTM lớn, và các NHTM còn lại. Nhóm NHTM nhà nước có LLR cao nhất (279.3%) nhưng tuyệt đối nợ xấu lớn do tổng dư nợ lớn; VCB dẫn đầu về chất lượng tài sản. Video cũng chỉ ra hai rủi ro nợ xấu 2023: thông tư tái cơ cấu Covid hết hiệu lực và tỷ trọng BDS trong tài sản đảm bảo cao (~60%).

Outline / Ý chính

  • Ôn lại phần 1: định nghĩa nợ xấu nhóm 3-5, dự phòng chung và dự phòng cụ thể
  • Phân biệt hai chỉ số: tỷ lệ nợ xấu (NPL = nợ nhóm 3-5 / tổng dư nợ, càng thấp càng tốt) vs tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR = dự phòng rủi ro / nợ nhóm 3-5, càng cao càng tốt)
  • Số liệu tổng: Q3/2022 nợ xấu nội bảng 129.8 nghìn tỷ (+28.4% đầu năm); nợ nhóm 5 tăng 62.5% lên 72.4 nghìn tỷ (55.8% tổng nợ xấu)
  • Tỷ lệ nợ xấu theo nhóm (bao gồm nhóm 2): nhà nước 2.3%, NHTM lớn 3.8%, NHTM khác 4.4%; VP bank cao nhất ~9.7% do chiến lược tài chính tiêu dùng
  • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu theo nhóm: nhà nước 279.3%, NHTM lớn 143.1%, NHTM khác 76.5%; MB 207.7%, TCB 165%, ACB 137.8%, VP 62%
  • Kết hợp hai chỉ số: VCB tốt nhất (NPL thấp + LLR cao); VP có LLR thấp do chiến lược high-risk high-return
  • Hai rủi ro nợ xấu 2023: thông tư 01/03/14 hết hiệu lực 30/6/2022 khiến nợ tái cơ cấu Covid bắt đầu chuyển nhóm; BDS chiếm ~60% TSĐB (một số ngân hàng tới 90%)
  • Cập nhật vĩ mô: Fed tăng 50bps thay vì 75bps - tín hiệu tích cực; NHNN bắt đầu mua USD bổ sung thanh khoản

Khái niệm trích xuất

Backlinks